Джесси Кейв 5 мая 2021 года отметила свое 34-летие. К этой черте она подошла не только с богатым багажом актерских работ, но и с большим опытом семейной жизни: звезда «Гарри Поттера» родила троих детей от стендап-комика Альфи Брауна, с которым познакомилась в 2010 году на юмористическом фестивале Эдинбурге.